Se o player não rodar o arquivo, você pode converter para outro formato, o programa mais comum é o Format Factory, que existe vários formatos.

Exemplo: Baixei um filme que está em .rmvb, só que quero gravar em DVD, precisa estar em .avi, é só abrir o programa, clicar em "Todos para AVI" , escolher o(s) vídeo(s) e dar ok, pronto só esperar, o tempo depende do tamanho do vídeo.